Железо 

Средний истинный диапазон варианта расчета границ волатильности. Измерение волатильности

Так часто хороший торговый план рушится из-за его неоптимального исполнения. Иногда мы выявляем большой тренд с сильными фундаментальными основаниями только для того, чтобы присоединиться к его окончанию. Иногда мы пытаемся найти лучшее место для входа, а цена продолжает свой веселый путь без нас.

Иногда мы всё-таки попадаем на борт большого движения и удерживаем сделку, ожидая многодневного или многонедельного движения, а в итоге видим, как цена возвращается, частично или даже на всё движение, прошедшее в нашу сторону.

Очень разочаровывающие ситуации. В этой статье мы рассмотрим, как простой индикатор, основанный на Average True Range, может помочь нам решить эту дилемму логическим и последовательным образом. Мы выясним, как ATR может помочь нам:

– Более свободно входить в сделки

– Уверенно управлять сделками

– Систематически измерять силу тренда

Что такое ATR?

Проще говоря, Average True Range (Средний Истинный Диапазон) является мерой волатильности. Он говорит нам, как далеко, в среднем, цена пройдет за определенный период времени.

Как и с любым другим индикатором, важно понять, как он устроен. Давайте начнем с истинного диапазона (True Range). Истинный диапазон учитывает диапазон текущего периода (Хай – Лоу), и также сравнивает его с закрытием предыдущего периода.

TR (истинный диапазон) = максимальное значение из:

Хай минус лоу текущего периода

Предыдущее закрытие минус текущий лоу

Текущий хай минус предыдущее закрытие

«Средний» истинный диапазон это экспоненциальная скользящая средняя предыдущих 20-ти (в нашем случае) Истинных Диапазонов:

Текущий 20-ти периодный ATR = [(Предыдущий ATR х 19) + Текущий TR] / 20

И после этого краткого путешествия в мир математики приятно узнать, что сейчас большинство брокеров включают ATR в стандартный набор индикаторов своих графических пакетов, так что не нужно проделывать всю эту работу самому.

Использование ATR для управления входами и выходами

Теперь мы знаем, что АТR является мерой волатильности. Как это может быть полезным? Вот пример:

Текущий дневной ATR по USDCAD сейчас 0.0114 – это 114 пунктов. Итак, мы знаем, что цена в среднем проходит 114 пунктов в день на протяжении последних 20 дней. Давайте скажем, что сегодня мы хотим продать эту пару на открытии Лондонской сессии:

К 7:00 утра по GMT цена прошла всего лишь 27 пунктов от максимума до минимума, это только 23% от суточного ATR. Поэтому у цены остаётся много пространства для движения , если рынок намерен двигаться дальше.

Если рынок хочет сделать сегодня 100% ATR, он потенциально может двинуть пару к 1.2647 (азиатский хай – 114 пунктов), или если он входит в коррекцию, это может привести к росту до 1.2838 (азиатский лоу + 114 пунктов). Таким образом, для каждого дня у нас есть мера того, сколько – в лучшем случае – цена может пройти .

Но цена не всегда проходит 100% ATR. Чаще всего, есть циклы низкой и высокой волатильности. В среднем, цена, как правило, проходит около 70% от своего 20-дневного ATR. В нашем случае это 70% от 114 пунктов, что составляет 80 пунктов. Таким образом, это означает, что потенциальной целью для внутридневной продажи или частичного закрытия среднесрочного шорта логически может быть 1.2681 (азиатский хай – 80 пунктов).

Это также означает, что если мы ищем вход, а цена уже прошла более 50% от 20-дневного ATR, то остается малый запас движения. Это очень важно, особенно для внутридневных сделок, потому что цена должна иметь пространство для движения.

Например, пара AUDUSD недавно поднялась выше, когда заявление RBA оказалось менее голубиным, чем ожидалось. Проснувшись в начале Европы, трейдеры увидели такую картину:

Многие трейдеры искали еще один толчок от Лондона на этой новости, что, как правило, логично, учитывая, что центральные банки и нонфарм пейроллы оказывают большое влияние на психологию рынка.

Но не забывайте, что торговля эта игра вероятностей. Таким образом, какова вероятность того, что цену агрессивно толкнут выше? Кроме того, если вы открываете лонг на открытии Лондона, где ваш стоп?

Где должна быть потенциальная цель, чтобы взять хотя бы 1R? Принимая во внимание эти соображения трейд-менеджмента, сделка выглядит низко вероятной.

Теперь, возвращаясь к более лучшему примеру на USDCAD, мы ищем шорт с целью 1.2681:

По факту цена прошла 95% ATR за день, перед тем как скорректироваться. Как и многие вещи на рынках, уровень 70% ATR не является совершенным, но он систематически фиксируется, и чаще работает, чем нет.

Что еще более важно, ясная граница принятия или отказа от сделок (50%), ясная цель по частичному закрытию/тейк-профиту (70%) и ясное ожидание волатильности (100% ATR) делают возможным последовательное планирование.

ATR Pivots – наш фирменный индикатор

Вероятно, сейчас большинство читателей думают, как утомительно каждый день вычислять все эти значения и постоянно быть в курсе того, сколько цена прошла за определённый период времени. К счастью, у нас есть решение: ATR Pivots.

Красные линии это недельные пивоты. Оранжевые линии дневные пивоты. Всегда есть 3 пивота выше дневной и недельной цены открытия (черная линия) и 3 пивота ниже цены открытия.

Все пивотные уровни задаются пользователем, но в свете того, что мы уже сказали, логическими уровнями для пивотов будут:

+ 100% ATR

+ 70% ATR

+ 50% ATR

Открытие Недели/Дня

-50% ATR

-70% ATR

-100% ATR

Таким образом, минимально засоряя графики, вы всегда выделяете ключевые уровни. Вот перечень вводных данных. Все редактируются:

Также, мы создали файл с настройками индикатора, чтобы было проще начать им пользоваться.

Использование ATR для измерения силы тренда

Преимущества использования ATR не заканчиваются только входами и выходами. Удивительно, но ATR также может помочь измерить силу тренда. Для иллюстрации этой логики возьмем 2 валютные пары:

– AUDUSD, ATR 74 пунктов

– GBPUSD, ATR 127 пунктов

Если мы хотим разыграть слабость USD, и мы хотим выбрать самый сильный тренд для входа, как нам сравнить результативность двух пар? Они различны по своей природе: они имеют совершенно разные профили волатильности.

Для того чтобы сравнить яблоки с яблоками и сделать логическое и последовательное решение, мы можем “масштабировать” их результативность с помощью их ATR. Как это сделать?

(Текущий хай – текущий лоу) / 20-дневный ATR = Результативность текущего дня в %

Чем выше значение (если сравнивать восходящий тренд) или чем ниже значение (если сравнивать нисходящий тренд) тем сильнее соответствующий тренд.

Трейдеры, не учитывающие ATR, на самом деле измеряют только абсолютный импульс, что делает трудным сравнение яблок с яблоками. Относительный импульс это одно из возможных решений.

Вот график значений относительного импульса главных пар:

Ваша очередь

Использование Average True Range логическим и последовательным образом может помочь вам:

  • Избегать сделок, имеющих низкие шансы хорошо отработать внутри дня или внутри недели
  • Избегать слишком раннего выхода из хорошей сделки или передерживания сделки
  • Объективным образом анализировать качество тренда.

Все это делается для последовательной, логичной и безопасной торговли.

Как вы можете применить ATR к вашей торговле?

Об авторе

Джастин Паолини – валютный трейдер и член команды FX Renew, провайдера сигналов от экс-банковских и хедж-фонд трейдеров ( или пройдите бесплатный ). Если вам нравятся статьи Джастина, вы можете

В отличие от многих современных популярных индикаторов, ATR не используется для указания направления цены. Скорее, это метрика, используемая исключительно для измерения волатильности, особенно волатильности, вызванной ценовыми разрывами или лимитированными движениями .

ИСТОРИЯ

Дж. Уэллс Уайлдер создал ATR и показал его в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» . Книга была опубликована в 1978 году, а также была представлена ​​несколько его классических индикаторов, таких как; Индекс относительной силы , Индекс Среднего Направления Движения и параболик . Как и упомянутые индикаторы, ATR по-прежнему широко используется и имеет большое значение в мире технического анализа .

РАСЧЕТ

Чтобы вычислить ATR , сначала нужно найти True Range . True Range учитывает самый последний период высокого / низкого диапазона , а также предыдущий период , если необходимо . Существует три расчета , которые необходимо выполнить , а затем сравнить друг с другом . Истинный диапазон является самым большим из следующих : The Current Period High minus (- ) Current Period Low The Absolute Value (abs ) of the Current Period High minus (- ) The Previous Period Close The Absolute Value (abs ) of the Current Period Low minus (- ) The Previous Period Close true range = max [(high - low ), abs (high - previous close ), abs (low - previous close ) * Абсолютное значение используется , потому что ATR не измеряет направление цены , а только волатильность . Поэтому не должно быть отрицательных чисел . * Как только у вас есть True Range , может быть нанесен график среднего истинного диапазона . ATR является экспоненциальным скользящим средним для True Range .

ОСНОВЫ

Средний True Range - это непрерывная графика, обычно поддерживаемая ниже окна основной ценовой диаграммы. Способ интерпретации среднего True Range состоит в том, что чем выше значение ATR, тем выше уровень волатильности .

  • Оглядывайтесь назад , чтобы использовать для ATR, по усмотрению трейдера, однако 14 дней являются наиболее распространенными.
  • ATR может использоваться с различными периодами (ежедневно, еженедельно, внутридневным и т.д.), Однако ежедневно обычно используется период.

ЧТО ИСКАТЬ

Измерение силы движения

Как указывалось ранее, «Средний истинный диапазон» не учитывает направление цен, поэтому он не используется в качестве активного индикатора для прогнозирования будущих ходов. Вместо этого он наиболее полезен при измерении силы хода. Например, если цена цен делает движение или реверс , будь то бычий или медвежий , обычно будет увеличение волатильности . В этом случае ATR будет расти. Это можно использовать как способ оценить основную силу движения. Чем больше волатильности в большом движении, тем больше интерес или давление усиливают этот ход.

С другой стороны, во время длительных боковых движений волатильность часто бывает низкой. Это может помочь в открытии торговых диапазонов .

Использование абсолютного значения

Тот факт, что ATR вычисляется с использованием абсолютных значений различий в цене, - это то, что нельзя игнорировать. Это актуально, потому что это означает, что ценные бумаги с более высокими ценами будут иметь более высокие значения ATR. Аналогичным образом, ценные бумаги с более низкими ценами будут иметь более низкие значения ATR. Следствием этого является то, что трейдер не может сравнивать значения ATR для нескольких ценных бумаг. То, что считается высоким значением ATR или высоким диапазоном ATR для одной безопасности, может отличаться для другой безопасности. Трейдер должен изучать и анализировать релевантность ATR для каждой безопасности независимо при выполнении анализа диаграммы .

Сравните диаграммы ниже.

Apple (AAPL) имеет цену свыше 450$ и ATR более 12.

Ford (F) имеет цену свыше 17$ и ATR меньше 1.

РЕЗЮМЕ

ATR - отличный инструмент для анализа диаграмм , чтобы следить за волатильностью , которая является переменной , которая всегда важна для составления карт или инвестиций. Это хороший вариант, когда вы пытаетесь оценить общую силу хода или открыть торговый диапазон . Это, как говорится, является индикатором, который лучше всего используется в качестве дополнения к более ориентированным на цену индикаторам. Как только движение началось, ATR может добавить уровень уверенности (или недостаток) в этом движении, который может быть весьма полезным.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В TRADINGVIEW

  1. Перейдите на страницу
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»,
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, щелкнув по синей кнопке «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши на индикаторе в самой диаграмме и выбрав «Формат».

Вводы

Длина (Length)

Период времени, который будет использоваться при вычислении среднего истинного диапазона. По умолчанию используется 14 дней.

Стиль

ATR

Может переключать видимость линии ATR, а также видимость ценовой линии, отображающей фактическое текущее значение линии ATR. Также можно выбрать цвет линии ATR, толщину линии и визуальный тип (линия по умолчанию).

Точность (Precision)

Устанавливает количество десятичных знаков, оставшихся до значения индикатора, перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.

СВОЙСТВА

Последнее значение по шкале цен (Last Value on Price Scale)

Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.

Аргументы в заголовке (Arguments in Header)

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Пересчет (Scaling)

Масштабирует индикатор как справа, так и слева.

25.11.2016 ·

Каждый трейдер рано или поздно начинает использовать стратегию использования индикатора ATR для того, чтобы исключить периоды низковолатильного рынка. Вообще изначально можно попробовать торговлю паттернами на GBP/JPY, однако в таком методе присутствует много недочётов, например, отсутствие фильтра сделок. Фильтр сделок помогает направить работу трейдера в нужное русло.



Стоит начать с определения самой терминологии индикатора ATR (Average True Range). Данный метод позволяет легко определять . Волатильность валютных пар представляет собой разброс цены за определённый промежуток времени. Другими словами - ход стоимости от минимального к максимальному значений. Сам термин «волатильность» происходит от английского слова volatility , что в дословном переводе означает «изменчивость».


На данный параметр могут влиять несколько факторов:


  • Время торговой операции;

  • Количество проведённых сделок;

  • Число игроков на рынке в текущий момент;

  • Макроэкономический фон.

В качестве примера стоит отметить азиатскую сессию, во время которой волатильность пары евро и американского доллара очень редко бывает высокой . При этом японская иена действительно часто показывает положительный рост в вышеуказанную азиатскую сессию. После спада диапазон колебаний может становиться гораздо слабее (в сторону европейского или американского рынка).


Каждый трейдер, при наличии знаний в области торговли, может узнать среднесуточную волатильность любой выбранной валюты, после чего появляется понимание, стоит ли открывать ту или иную торговую операцию. Каждую валютную пару необходимо вручную рассчитывать на волатильность, а от определённого отрезка времени она может изменяться в положительную или отрицательную сторону.


Индикатор ATR является стандартным инструментом, который установлен в практически каждую торговую площадку . Индикатор был создан в 1978 году Дж. Уэллсом Уайлдером и был представлен в том же году. Изначально трейдеры приняли новый инструмент достаточно прохладно, однако со временем подобный приобрёл широкую популярность в обществе и на рынке Форекс. Стоит заметить, что в дословном переводе на русский язык термин индикатор Average True Range переводится как «истинный средний диапазон».


Трейдеры при помощи индикатора ATR могут свободно пользоваться составлением прогноза для будущей цены той или иной валютной пары. Трейдер при помощи индикатора ATR способен самостоятельно выбрать временные промежутки, в которых необходимо установить Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты . представляет собой функцию, которая помогает снизить риск потери прибыли. Специалисты рекомендуют устанавливать Стоп-Лоссы на уровне 1/3 потенциальной денежной прибыли. Стоп-Лосс также является ордером Форекса.


Индикатор ATR не в состоянии самостоятельно вычислить направление . Индикатор также отображается в отдельном окне и имеет вид . В качестве примера хочется представить вид индикатора ATR в окне МТ4, который представляет собой кривую линию. Такая линия начинает изменяться в широком диапазоне значений.


Представляет собой один из самых популярных инструментов на рынке Форекс. Трейдеры при помощи такого индикатора способны определять среднюю цену торгового инструмента за определённый отрезок времени . Примечательным фактором является то, что трейдер в состоянии самостоятельно выбирать вышеуказанный период. Главным и самым популярным преимуществом скользящей средней является возможность торговли в направлении тренда. Подобный инструмент является полезным особенно тогда, когда происходит изменение стоимости и прорыв в кривой. Инструмент тут же сигнализирует трейдеру об этом.



Индикатор ATR на сегодняшний день является самым популярным и простым способом выявления среднего диапазона стоимости. Трейдер тут же вычисляет истинный диапазон True Range, после чего диапазон можно сложить из трёх величин:


  • От максимума стоимости отнимается минимальная цена за один и тот же период;

  • От абсолютного значения максимума цены отнимается стоимость закрытия за прошлый период;

  • От минимума цены отнимается стоимость закрытия за предыдущий период.

После проведения всех вышеперечисленных операций наступает пора использовать всех полученных значений. Далее происходит усреднение значения диапазона индикатора ATR, что позволит получить ценные сведения о том, когда лучше начинать или прекращать торговлю . Необходимо отметить, что индикатор ATR не предупреждает трейдера о скорейшем развороте цены в обратную сторону, однако он способен демонстрировать степень волатильности рынка в настоящий момент, что является важнейшим фактором для любого трейдера.


Сразу же после расчёта истинного диапазона, индикатор Average True Range вырисовывается на представленном , что помогает увидеть скользящее среднее для показанного диапазона. Индикатор Average True Range, помимо всего прочего, представляет собой осциллятор, который достаточно легко понять: выше показания - больше волатильность рынка. Первоначально индикатор ATR использует период в две недели (14 суток), после этого трейдер имеет полную возможность выставить наиболее приемлемый для себя временной отрезок.


В целом, вопрос «как пользоваться индикатором ATR?» не является столь сложным в восприятии. Индикатор ATR не способен иметь постоянный уровень перекупленности, а также перепроданности, несмотря на то, что, в первую очередь, является осциллятором. При сильном движении стоимости, индикатор ATR всё время стремится угодить вверх, но это никак не зависит от пути его направления . В качестве примера стоит заметить нахождение цены в нисходящем или восходящем тренде - индикатор ATR Форекс всё равно поднимается вверх.


Неопытный трейдер тут же задаёт вопрос - что это может значить? Если индикатор ATR падает, то изменчивость рынка постепенно и неуклонно снижается . На основании таких сведений можно сделать вывод, что, если индикатор ATR Форекс находится на достаточно низком уровне, волатильность рынка практически не присутствует. Цена самостоятельно подготавливается к надвигающемуся рывку, но индикатор ATR Форекс не в состоянии показывать направление движения цены.


Другим важным фактором является возможность использования индикатора ATR. Сразу после установки инструмента и среднего уровня диапазона, появится момент, когда индикатор ATR сможет пробить его снизу вверх. Полученные данные должны совпасть с младшими и старшими таймфреймами. Если у трейдера есть необходимость получать дополнительные сигналы, то рекомендуется использовать вышеуказанный индикатор и модуль CCI . можно перевести с английского языка как «индекс товарного канала. Данный индекс также можно отнести к и к опережающим инструментам. Примечательно, что CCI не в состоянии работать во время тренда.


В целом, описание индикатора Average True Range не является столь сложным, зато данный инструмент окажется незаменимым помощником для работы. Описание индикатора ATR помогает разобраться во всей текущей ситуации. После получения всех сведений с индикатора, нужно тут же открывать новую позицию . Позже нужно разместить Стоп-Лоссы вместе со всеми экстремумами цен, а Тейк-Профиты необходимо установить на всех уровнях поддержки и сопротивления. Сведения, полученные после информации о том, как пользоваться индикатором ATR, помогут избежать всяческих «шумов» во время торговой сессии.


Далее необходимо закрыть все убыточные сделки, что даёт понять структуру работы вышеназванного индикатора. Описание индикатора Average True Range позволяет трейдеру получить чёткое понятие волатильности рынка и торгового инструмента, а также обозначить размер открытия торговой сделки. При помощи описания индикатора Average True Range удалось выяснить, что стандартным периодом является 14 дней, однако, в случае выставления более низкого значения, происходит менее эффективный сбор информации.


Описание индикатора ATR, как пользоваться индикатором ATR и остальные рабочие моменты позволяют понять, что индикатор становится крайне чувствительным к абсолютно любым манёврам в стоимости. Если значение повышается, то можно заметить, что скользящая средняя становится намного более сглаженной.





Одним из недостатков индикатора ATR является его запаздывание , которое связано с использованием скользящей средней. В случае если инструмент слишком большой, то он способен указать на прошлую изменчивость рынка. По результатам этого необходимо заметить, что лучше всего нужно пользоваться паттернами.


Добавить индикатор на график можно при помощи нажатия кнопки «Вставка », далее выбирается режим «Пользовательский », после чего можно увидеть различные индикаторы, среди которых появится ATR. Далее необходимо в окне Custom Indicator поставить галочки в строках «Разрешить импорт DLL » и «Разрешить импорт внешних экспертов », после чего нажимается кнопка ОК и график самостоятельно вырисовывается.


В качестве итога стоит снова отметить, что описание индикатора ATR поможет узнать трейдеру текущее состояние рынка и его волатильность . В качестве дополнительного инструмента используется скользящая средняя. Индикатор поможет начинающему и опытному трейдеру узнать, где и как необходимо выставлять Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты.


Стоит отметить, что ATR относится к индикаторам , что позволяет спрогнозировать цену на основании истории торгов. В преждевременном прогнозировании также используются сведения, полученные во время анализа спроса на валюту. В техническом анализе часто используется . Тик представляет собой изменение котировки за определённый промежуток времени. На валютном рынке при помощи тика можно увидеть лишь приблизительные данные, а также составить анализ активности на рынке. Аналитики утверждают, что поэтому предпочитает работать по стоимости, так как вся информация о движении цен приходит в более быстром порядке. Главная причина работы с тиком является необходимость определения направления тренда.


Вообще волатильность валютных пар определяется в рамках разнообразных временных отрезках . Для того, чтобы правильно рассчитать волатильность, необходимо от цены High вычесть Low . Волатильность также измеряется на определённом отрезке дистанции, по результатам которой выводится среднее значение.


Стоит отметить, что при правильном использовании всех вышеуказанных инструментов есть возможность получать неплохую прибыль на паттернах GBP/JPY. У подобной стратегии присутствуют многочисленные плюсы и минусы, однако преимуществ всё же больше. К положительным факторам стоит отнести полное отсутствие сложного анализа, присутствие простого поиска точек входа. Главным преимуществом является отсутствие необходимости постоянно сидеть за монитором, а в долгосрочной перспективе можно получить неплохую прибыль.


Среди главных недостатков стоит отметить чрезвычайно высокий риск на сделку и большая нестабильность самой операции. Для торговли на паттернах GBP/JPY необходимо в постоянном порядке применять рынков Японии и Великобритании. Тем не менее, трейдеры рекомендуют новичкам обходить данную валютную пару стороной из-за её капризного характера . Несмотря на капризность пары, GBP/JPY является весьма популярной среди начинающих трейдеров. Стоит добавить, что рынки Туманного Альбиона и Японии являются очень сильными на мировой арене.

Как всем известно, волатильность представляет собой уровень изменчивости цен. Для того чтобы определить возможный риск, необходимо знать все, что связано с данным показателем. Осуществляя контроль за уровнем волатильности, можно заметить, как стоимость той или иной валюты начинает резко меняться в определенный временной промежуток. Это означает, что ее уровень высок. Если же цена сильно не изменяется, а лишь наблюдаются небольшие колебания, это свидетельствует о низкой волатильности. Как же правильно измерять ее уровень?

С данной целью разрабатываются специальные диаграммы или осцилляторы. С их помощью можно проследить за рыночными колебаниями в разные периоды времени: как за недели и месяцы, так и за часы и даже минуты. Например, трейдерами активно используется такой инструмент, как ATR. Что он собой представляет и как работает?

Что такое ATR и для чего он создан?

Average True Range состоит из одной кривой флуктуирующей. Например, при торговле с валютной парой GBP/USD целесообразно установить его диапазон от 5 до 29 пунктов. На «пиках», просматривающихся в кривой, вы сможете визуально увидеть "Подсвечники", расширяющиеся в размерах, что свидетельствует о прочности рыночной позиции. Если низкие значения сохраняются на протяжении определенного временного периода, то рынок консолидируется, и прорыв может быть спрогнозирован.

Как выставляется график?

Понимание того, как работает ATR-индикатор (формула расчета и т.д.), позволит рассмотреть в деталях, как этот генератор используется на рынке «Форекс» и как следует читать различные графические сигналы, которые генерируются на графиках. Как использовать ATR на рынке «Форекс»?

Например, ATR с настройкой периода "14" можно представить на 15-минутном графике для валютной пары GBP/USD. На данной диаграмме ATR будет отображаться как линия красного цвета. Значение этого осциллятора в данном случае будет варьироваться от 5 до 29 "пунктов".

ATR-индикатор: как пользоваться на «Форексе»?

Ключевыми точками отсчета являются lowpoints или долгие периоды с низкими значениями. С этим индикатором лучше работать в течение более длительных временных рамок, то есть на ежедневной основе. Вместе с тем более короткие периоды также могут быть размещены, и торговля с их помощью тоже может быть успешной. Следует помнить только о том, что ATR-индикатор пытается передать ценовую волатильность, а не сообщает о ценовых направлениях. Осциллятор традиционно используется в тандеме с другими или импульса, позволяющими установить остановки и оптимальные поля точки входа.

Возможные погрешности

Как и в случае с любым техническим индикатором, диаграмма ATR никогда не будет на 100 % достоверной. Ложные сигналы могут возникать из-за отставания качества скользящих средних, но положительные сигналы при этом остаются достаточно последовательными. В общей сложности это позволяет «Форекс»-трейдерам получить полезную информацию для совершения сделок. Определенный опыт в умении интерпретации и понимания сигналов ATR должен быть разработан в течение долгого времени. Кроме того, обязательно и дополнение данного инструмента любым другим индикатором. Это рекомендуется для дальнейшего подтверждения возможных изменений тренда.

Понимание вышеуказанных принципов позволит вам проиллюстрировать простую торговую систему, которую можно выстроить используя ATR-индикатор. Настройка его включает в себя вышеуказанные параметры, разделенные по периодам.

Ключевые моменты

«Форекс»-трейдеры должны сосредоточиться на ключевых моментах и возможностях ATR, которые включают в себя «пики» lowpoints. Как и любой технический индикатор, данная диаграмма имеет определенный процент погрешностей в сигналах, которые она выдает. Вместе с тем правильно интерпретированные сигналы могут быть достаточно последовательными и полезными.

Нижеуказанная торговая система предназначена в большей степени для образовательных целей. Технический анализ включает в себя предыдущее поведение цен и одновременно пытается прогнозировать будущие цены. Вместе с тем общеизвестно и то, что прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов при такой же активности рынка. Учитывая эту оговорку, следует читать построенные графики. ATR-индикатор по Герчику включает в себя следующее. Зеленые круги на диаграмме иллюстрируют оптимальные точки входа и выхода, а овалы того же цвета указывают на прорыв или разворот, который неизбежен при текущей тенденции рынка. Такое использование анализа ATR наиболее эффективно в комбинации с синими линиями

Условия

Простая торговая система будет реализована при наличии следующих условий.

Определите свою точку входа, когда линия RSI опустится ниже отметки "30" (нижнего предела линии), и добавьте 25 "пипсов" (значение ATR должно составить "1.5X").

Настройте BuyLimit не более чем на 2-3 % от вашего счета.

Поместите стоп-лосс на 25 "пунктов" (при значении ATR в "1.5x") ниже точки входа.

Определите точку выхода, когда RSI пересекает верхний предел линии "70" и сопровождается снижением значения ATR от предыдущего пика.

Шаги "2" и "3" представляют собой взвешенные принципы управления рисками и денежными ресурсами, которые должны быть использованы в торговых операциях. Эта простая торговая система может обеспечить прибыльную торговлю на 100 "пунктов". Однако следует непременно помнить, что прошлое не является гарантией на будущее. Тем не менее изучение последовательностей является вашей целью, а эти данные технический анализ и показатели ATR вам успешно предоставят.

Высокие значения SI говорят о ярко выраженной направленности и волатильности цен. При расчете индекса степень направленности выявляется через показатель направленного движения (см. стр. 105), а степень волатильности - с помощью индикатора среднего истинного диапазона (см. стр. 175).  


СРЕДНИЙ ИСТИННЫЙ ДИАПАЗОН  

Индикатор среднего истинного диапазона можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Дополнительные сведения об интерпретации индикаторов волатильности можно найти в разделе о стандартном отклонении (см. стр. 176).  

Положение люстры определяется вычитанием среднего истинного диапазона, умноженного на коэффициент, из максимального значения цен за время тренда по следующей формуле  

ATR - средний истинный диапазон за определенное число дней.  

В этой формуле значение среднего истинного диапазона умножается на коэффициент 3. Трейдер, который вдумчиво относится к исследованиям, сразу заметит, что в этой формуле есть три переменные длина контрольного периода для поиска максимальной цены , длина контрольного периода для определения истинного диапазона и множитель (коэффициент). Менять значение первой переменной, скорее всего, не имеет смысла, так как во время восходящего тренда максимальная цена наверняка будет расположена в правой части графика, а значит, в большинстве случаев попадет в контрольный период . Показатель среднего истинного диапазона мало чувствителен к длине выбранного периода. Коэффициент больше всего влияет на результат. Допустим, все трейдеры устанавливают защитные стоп-приказы на расстоянии трех ATR от пика. Не хотите ли посмотреть, что произойдет, если взять коэффициент 3,5 или 2,5  

Средний истинный диапазон, 199-200 Средняя величина прорыва вверх, 192,197, 198 Средняя величина прорыва вниз, 192, 195, 198 Стоп-приказы защитные, 36-37, 187-198  

Средний истинный диапазон (мера волатильности) рассчитывается как среднее значение истинного диапазона за несколько предыдущих дней (в данном случае 50 дней). Истинный диапазон представляет собой наибольшую из следующих трех величин разность между максимальной и минимальной ценами за день, разность между максимумом и ценой закрытия предыдущего дня и разность между ценой закрытия предыдущего дня и минимальной ценой текущего дня.  

Лучшая эффективность в пределах выборки была достигнута при множителе ширины среднего истинного диапазона 2,6, периоде скользящего среднего 15 и периоде среднего истинного диапазона 18. При этих параметрах годовая прибыль составила 53,0% и соотношение риска/прибыли 1,17 (р

Как и в предыдущих тестах, использовалась генетическая оптимизация параметров. Все 100 комбинаций, кроме одной, были прибыльными в пределах выборки 88 дали прибыль более 20%. Это демонстрирует устойчивость системы к изменению параметров. Наилучшие результаты были следующими множитель ширины среднего истинного диапазона - 2,6 период скользящей средней - 8 период среднего истинного диапазона - 34. При этих параметрах в пределах выборки прибыль составила 68,3%, вероятность случайности результатов менее 0,0005 (0,035 после оптимизации). Совершено 872 сделки, из них 47% прибыльных. Средняя сделка принесла прибыль около 4500. Вне пределов выборки система понесла 2415 убытков и только 36% из 373 сделок были прибыльными. Прибыль составила - 20,9% - один из худших результатов вне выборки. Очевидно, в прошлом ADX был более полезен, чем в недавнее время.  

Для проверки исходной ССВ используется метод случайного входа (описанный во введении к части III). В качестве выходов используются обычные стандартные выходы (только по цене закрытия). ССВ содержит следующие правила Если на закрытии рынок находится ниже цены входа на величину, равную произведению некоторого множителя (параметр защитной остановки) на размер среднего истинного диапазона последних 50 дней, тогда срабатывает защитная остановка. Если цена закрытия больше цены входа на величину, равную произведению некоторого множителя (параметр целевой прибыли) на размер среднего истинного диапазона, тогда срабатывает лимитный приказ , фиксирующий целевую прибыль . Эти правила сформулированы для длинных позиций с выходом по цене закрытия . Для коротких позиций пороги размещаются наоборот, т.е. защитная остановка помещается выше цены входа, а лимитный приказ - ниже. Если после 10 дней не достигнута ни защитная остановка, ни целевая прибыль , то сделку останавливают рыночным приказом по цене закрытия . Приведенный ниже код выполняет данные правила выхода и случайные входы. Тестируются три типа входных приказов (по цене открытия, по лимитному и стоп-приказу). Используется стандартный портфель и стандартная тестовая программная платформа.  

При создании исходной ССВ (а также при последующей модификации с использованием лимитных приказов целевой прибыли и защитных остановок внутри дня) расположение защитной остановки и целевой прибыли было произвольно и жестко установлено. Для длинных входов защитная установка управления капиталом располагалась на уровне одного среднего истинного диапазона ниже цены входа, а целевая прибыль - на уровне четырех средних истинных диапазонов выше цены входа. Для коротких входов расположение было обратным. Мы пытались разместить защитную установку достаточно близко к цене входа для максимально быстрого прекращения убыточных сделок, а целевую прибыль - достаточно далеко, чтобы не терять прибыль благоприятных сделок. Первый из нижеприведенных тестов исследует влияние защитной остановки и целевой прибыли при подстройке этих произвольно выбранных значений.  

В данном тесте положение защитной установки управления капиталом прогоняется от 0,5 до 3,5 с шагом 0,5. Целевая прибыль прогоняется от 0,5 до 5 с шагом 0,5. Под защитной остановкой и целевой прибылью понимается произведение указанного числа на средний истинный диапазон определенного количества последних торговых дней.  

На следующем рисунке показаны графики курса акций M Donald s и индикатора среднего истинного диапазона. Этот пример наглядно демонстрирует высокую волатильность в основании рынка (области А и А) и низкую - в период его консолидации перед прорывом (области В и В).  

Тест 7. Пробой волатильности с входом на открытии следующего дня. Эта модель покупает при открытии следующего дня, если сегодняшнее закрытие превышает верхнюю границу волатильности, и открывает короткую позицию , когда цена падает ниже нижней границы. Для определения верхней границы волатильности к текущей цене (или ее скользящей средней) следует прибавить ширину среднего истинного диапазона, умноженную на значение параметра bw. Ширина среднего истинного диапазона рассчитывается за последние atrlen дней. Для расчета нижней границы волатильности из текущей цены вычитают ширину среднего истинного диапазона, умноженную на bw. Показателем цены служит malen - экспоненциальное скользящее среднее цен закрытия. Если длина скользящего среднего malen равна единице, то этот показатель становится равен цене закрытия торгового дня, когда имеет место пробой.  

Поскольку модель на пробое волатильности имеет три параметра, для данного теста был использован метод генетической оптимизации. При помощи генетической оптимизации множитель величины среднего истинного диапазона bw-подбирался в пределах 1,5 - 4,5 с шагом 0,1 период среднего истинного диапазона atrlen тестировался в пределах от 5 до 50 с шагом 1 период скользящей средней malen подбирался в пределах от 1 до 25 с шагом 1. Генетическая оптимизация поводилась в объеме 100 генера-  

Лучшая эффективность в пределах выборки бьша достигнута при множителе среднего истинного диапазона 3,8, периоде скользящего среднего 5 и периоде среднего истинного диапазона 20. При этих параметрах годовая прибыль составила 27,4%. Вероятность случайности прибыли - соответственно 5,6% (после коррекции для 100 тестов- 99,7%). Практически каждая из исследованных комбинаций давала прибыли в длинных позициях и убытки в коротких. Средняя сделка для лучшего набора параметров длилась 6 дней и дала прибыль в 4675. За период оптимизации было проведено всего 240 сделок, из них около 45% были прибыльными. По сравнению с предыдущими тестами меньшее количество и больший процент прибыльных сделок объясняются тем, что границы пробоя были расположены дальше от текущего уровня цен. Средняя сделка вне пределов выборки принесла 7371 убытков, и только 25% из 122 сделок были выгодными. Убытки длинных и коротких позиций средней прибылью (limpri e) устанавливается на уровне середины ценового диапазона текущего дня. Цена входного стоп-приказа (stppri e) устанавливается на уровне закрытия текущего дня плюс (для покупки) или минус (для продажи) половина среднего истинного диапазона последних 50 дней. Остальные блоки кода идентичны приводившимся в предыдущих главах они обеспечивают размещение приказов указанного вида (ordertype) и стандартные выходы.